En cuanto a partidos sin perder, el club ostenta las mejores rachas del fútbol español. Así mismo el club detenta el récord español convirtiendo goles en partidos oficiales de forma consecutiva ubicándose tercero a nivel mundial junto al Santos Futebol Clube con 73 partidos consecutivos, 11 menos que el Fútbol Club Bayern de Múnich y 23 menos que el récord mundial que ostenta el Club Atlético River Plate. Los madrileños han disputado de forma ininterrumpida desde que se crease en 1929 la Primera División, sin haber descendido nunca, mérito que comparte con al Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona.
